„Gumbel-eloszlás” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Apró módosítás |
a clean up, replaced: *[ → * [ (21), – → – AWB |
||
56. sor:
==Kapcsolódó eloszlások==
* Ha Y-nál a cdf a Gumbel standard kumulatív eloszlás ellentéte, <math>P(Y \leq y) = 1 - F(y)</math>, akkor Y egy [[Gompertz-eloszlás]].<ref>Willemse, W. J. and Kaas, R., "Rational reconstruction of frailty-based mortality models by a generalisation of Gompertz’ law of mortality", ''Insurance: Mathematics and Economics'', 40 (3) (2007),
* [[1-típusú Gumbel eloszlás]]
* [[2-típusú Gumbel eloszlás]]
==Alkalmazás==
Gumbel kimutatta, hogy egy [[valószínűségi változó]] mintájában a maximimális érték, mely [[exponenciális eloszlás]]t követ, a Gumbel-eloszláshoz közelít a minták számának növelésével.
Ezért a Gumbel-eloszlást használják a hidrológiában a napi-, havi-, és évi esőzések maximumának jóslására, valamint a folyók szélsőséges mozgására.
Gumbel azt is kimutatta, hogy a <big>''r'' / (''n''+1)</big> [[esztimátor]] egy esemény valószínűségére – ahol ''r'' egy adat sorozat sorszáma és ''n'' az összes megfigyelés száma –
76. sor:
==Kapcsolódó szócikkek==
* [[1-típusú Gumbel eloszlás]]
* [[2-típusú Gumbel eloszlás]]
* [[Valószínűség-számítás]]
* [[Statisztika]]
* [[Matematikai statisztika]]
* [[Normális eloszlás]]
* [[Exponenciális eloszlás]]
* [[Szórás (valószínűség-számítás)|Szórás]]
* [[Gamma-eloszlás]]
* [[Valószínűségi változó]]
* [[Szórásnégyzet]]
* [[Karakterisztikus függvény]]
* [[Lapultság]]
* [[poli-Weibull-eloszlás]]
* [[Fréchet-eloszlás]]
* [[Általánosított extrémérték-eloszlás]]
* [[Hatványozott Weibull-eloszlás]]
* [[Extrémérték-elmélet]]
* [[Nyújtott exponenciális függvény]]
[[Kategória:Valószínűség-eloszlások]]
|