Wikipédia

„Kovariancia” változatai közötti eltérés

Laptörténet interaktív böngészése
[nem ellenőrzött változat][nem ellenőrzött változat]
← Régebbi szerkesztésÚjabb szerkesztés →
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
VizuálisWikiszöveges
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
1. sor:
A '''kovariancia''' a [[valószínűségszámítás]] és a [[statisztika]] tárgykörébe tartozó tulajdonság ([[mennyiség]]), ami megadja két egymástól különböző változó együttmozgását.
 
Értéke <math>Cov(X,Y)=E\left(\left(X-E(X)\right)\left(Y-E(Y)\right)\right)</math>, ahol <math>\mu</math> és <math>\nu</math> rendre X, illetve Y várható értéke. ''E'' az úgynevezett ''várhatóérték-operátor''. A kifejezés felírható még az alábbi formákban is:
* <math>\operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{E}(X \cdot Y - \mu Y - \nu X + \mu \nu), \,</math>
* <math>\operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{E}(X \cdot Y) - \mu \operatorname{E}(Y) - \nu \operatorname{E}(X) + \mu \nu, \,</math>
* <math>\operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{E}(X \cdot Y) - \mu \nu. \,</math>
 
''n'' számú ''x'', ''y'' értékpárra nézve a minta kovarianciája megadható még az alábbi képlettel:
A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/wiki/Kovariancia”