„Valószínűség-eloszlás” változatai közötti eltérés

Egy konvenció szerint a <math>\,\mu</math> valószínűség-eloszlást folytonosnak nevezik, ha a kumulatív eloszlásfüggvénye <math>F(x)=\mu(-\infty,x]</math> folytonos, és ezért a szingleton valószínűség mértéke minden <math>\,x</math>-re

<math>\mu\{x\}\,=\,0</math>.

Egy másik konvenció a folytonos valószínűség-eloszlást lefoglalja az abszolút folytonos eloszlásokra.

 

Az egyváltozós eloszlások egy érték körül csúcsosodnak.

A gyakorlatban az aktuálisan vizsgált mennyiségek több változóhoz kapcsolódnak, ezen mennyiségek modellezéséhez a [[keverék eloszlás]]okat használják.

** Normális eloszlás (Gauss-eloszlás) egy értékre; ez a legáltalánosabban használt eloszlás

** Log-normális eloszlás egy értékre, melynek logaritmusa normális eloszlású

** [[Pareto-eloszlás]] egy értékre, melynek logaritmusa exponenciális eloszlású

== Kapcsolódó szócikkek ==

* [[Alakparaméter]]

* [[Bernoulli-eloszlás]]

* [[Béta-binomiális eloszlás]]

* [[Poisson-eloszlás]]

* [[Skálaparaméter]]

* [[Sűrűségfüggvény]]

* [[Szórás (valószínűség-számítás)]]

* [[T-eloszlás]]

* [[Valószínűség-eloszlások listája]]

* [[Wishart-eloszlás]]