„Maximum likelihood módszer” változatai közötti eltérés
| [ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
29. sor:
== Példa ==
A [[normális eloszlás]] <math>\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)</math> sűrűségfüggvénye <math>\mu</math> [[várható érték|várhatóértékkel]] és <math>\sigma^2</math> [[Szórás (
:<math>f\left(x ; \mu,\sigma^2\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp{\left(-\frac {(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right)}.</math>
Tekintsük a <math>x_1,\ldots,x_n</math> független mérési eredményeket amelyek a feltételezés szerint ismeretlen <math>m</math> [[várható érték|várhatóértékkel]] és <math>s^2</math> ismeretlen [[Szórás (
:<math>L(m,s^2) = \prod_{i=1}^{n} f\left( x_{i}; m, s^2\right) = \left( \frac{1}{2\pi s^2} \right)^{n/2} \exp\left( -\frac{ \sum_{i=1}^{n}(x_i-m)^2}{2 s^2}\right)</math>
| |||