„Vita:Martingál” változatai közötti eltérés
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
a →szemléletes meghatározás: {{pot}} beillesztése AWB |
Klj (vitalap | szerkesztései) →Mit jelent?: (új szakasz) |
||
32. sor:
Van egy ilyen mondat: „Legyen (\Omega, \mathcal A, P) valószínűségi mező)”, azután ezek az elemek, fogalmak többé nem jelennek meg. Az angol cikkben sem. [[Szerkesztő:Hidaspal|Hidaspal]] <sup>[[Szerkesztővita:Hidaspal|vita]]</sup> 2014. december 4., 08:43 (CET)
== Mit jelent? ==
A cikkben szereplő definíció egy elég hevenyészett kísérlet az angol wikipédiacikk fordítására. Sajnos annyira sikertelen, hogy egy nemcsak hogy hamis, de metafizikus állítás került a definícióba:
A diszkrét idejű martingál egy diszkrét sztochasztikus folyamat, vagyis valószínűségi változók sorozata (X1, X2, X3, ... bármely n időben)
:<math>\mathbf{E} ( \vert X_n \vert )< \infty </math>
:<math>\mathbf{E} (X_{n+1}\mid X_1,\ldots,X_n)=X_n.</math>
Ez a következő megfigyelés feltételes várható értéke, ha az összes múltbeli megfigyelés valószínűsége egyenlő a legutolsóval.
(Mi az, hogy a megfigyelés valószínűsége? Ha az udvari aktuáris olyan eséllyel ment ki megmérni a valváltozó értékét legutoljára is, mint bármikor máskor?)
Az eredetiben valami ilyesmi van
"A diszkrét idejű egy egyszerű definíciója szerint nem más, mint egy <math>X_1,\,X_2\,X_3\,\ldots </math> diszkrét-idejű sztochasztikus folyamat (azaz valószínűségi változók sorozata), ami minden ''n'' időre teljesíti a következőket:
:<math>\mathbf{E} ( \vert X_n \vert )< \infty </math>
:<math>\mathbf{E} (X_{n+1}\mid X_1,\ldots,X_n)=X_n.</math>
Tehát, hogy a következő megfigyelés az őt megelőző megfigyelésekre vonatkozó feltételes várható értéke egyenlő az utolsó megfigyeléssel.
(a fordító valószínűleg nem volt tisztában azzal, hogy a feltételes várható érték maga is egy valószínűségi változó, ezért óhatatlan szükségétérezte, hogy valami konstanssal tegye szerencsétlent eszébe, nem akart messze menni, és hirtelen eszébeötlött, hogy ó, a valószínűség egy szám, miért ne lehetne azzal egyenlő? Csak azt nem értem, hogy nem volt gyanús, hogy a képletben magában egy feltételes várhatóérték egy valószínűségi változóval egyenlő? Vagy, ha ezt hibának is gondolta, úgy vélte, ha az angol wikipédiában megfér egy kis képlethiba (ugyan ki olvassa el a képletet, ha alatta ott van a magyarázat, ami bár a fordítónak kissé homályos, mégiscsak a képlet lényege?), akkor a kis magyar wikinek se árthat)
Nem baj, még a végén meg is toldja az eredetit, írván, hogy <math>X_{n+1}-X_n</math> feltételes várható értéke minden ''n''-re zéró, vagyis nem függ ''n''-től. Bravó, az állítás valóban igaz, de itt épp zavaró, mert nem az teszi martingállá a martingált, hogy ennek a különbségnek a várható értéke konstans, hanem hogy a konstansok közül is éppen 0. Persze éppenséggel egy olyan szub- vagy szupermartingálból, amiből a nevezett feltételes várhatóérték konstans, már könnyen csinálhatunk martingált, de akkor is...
Csak azért nem a cikket javítottam ki, mert még egy félév, mire egy modi kirakja a javításomat, ezt meg legalább egyből olvassa a félrevezetett wikiolvasó, ha a definíció érthetetlensége a vitalapra vezeti.[[Szerkesztő:Klj|Klj]] <sup>[[Szerkesztővita:Klj|vita]]</sup> 2015. október 14., 22:38 (CEST)
| |||