A fehérfarkú gnú előfordulási területe kizárólag [[Dél-Afrika (régió)|Dél-Afrikára]] korlátozódik. A korábbi természetes elterjedési területe magába foglalta a Dél-afrikai Köztársaság nagy részét, valamint Lesothót és Szváziföldet; azonban a két utóbbi országból a mértéktelen vadászatok következtében, a 19. század során teljesen kiirtották. Azóta újból visszatelepítették e két kis országba a fehérfarkú gnút; továbbá Namíbiába is bevitték. Ezek a betelepített állatok, manapság életképes állományokat hoztak létre.<ref name=iucn/>
A kedvelt élőhelyei a nyílt szavannák és mezők, valamint a Karoo térség bozótosa. Jól tűri a sziklás hegységeket és hullámzó dombvidékeket is. Ezeken a fennsíkokon a [[tengerszint feletti magasság]] 12351350-2150 méteresméter között szokott lenni.<ref name=iucn/> A csordák, ha lehetőségük van hozzá, akkor nomád, vándorló életmódot folytatnak, bár a kifejlett bikáknak általában 1 négyzetkilométeres területeik vannak, melyet nem hagynak el.<ref name=nowak/> A tehéncsordák, körülbelül 100 [[hektár]]os területen belül mozognak. Régen, mikor még szabadon mozoghattak, a fehérfarkú gnú a száraz téli hónapokat a Dél-Afrika keleti magasföldjein, míg az esős évszakot a Karoo térségben töltötték; e két fő terület között tették meg vándorútjaikat. Manapság, miután majdnem teljesen kiirtották a [[bőr (anyag)|bőre]] miatt, és a megmaradt állatok fogságban élnek, ezek a történelmi vándorutak talán teljesen megsemmisültek.<ref name=estes1991>{{cite book|last=Estes|first=R. D.|title=The Behavior Guide to African Mammals: Including Hoofed Mammals, Carnivores, Primates|year=2004|publisher=University of California Press|location=Berkeley [u.a.]|isbn=052-0080-858|page=133|edition=4. [Dr.].}}</ref> A legtöbb rezervátumban, ahol megtalálható, a fehérfarkú gnú a [[tarka lantszarvúantilop|fehérpofájú lantszarvúantilop]]pal ''(Damaliscus pygargus phillipsi)'' és a [[vándorantilop]]pal ''(Antidorcas marsupialis)'' társul.<ref name=mammal/>
