„Kovariancia” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Nincs szerkesztési összefoglaló |
→Definíció: Fordítási hiba javítás |
||
2. sor:
==Definíció==
Létezésének szükséges feltétele, hogy létezzen mindkét véletlen [[valószínűségi változó]], továbbá szorzatuk várható értéke. Ez biztosan teljesül, ha <math>X</math> és <math>Y</math> négyzetesen integrálható, azaz <math>\operatorname{E}(|X|^2) < \infty</math>
Értéke <math>\operatorname{Cov}(X,Y)=\operatorname{E}\left(\left(X-\operatorname{E}(X)\right)\left(Y-\operatorname{E}(Y)\right)\right)</math>, ahol ''E'' az úgynevezett ''[[Várható érték|várhatóérték]]-operátor''.
|