NősHáromszor házasodott, öt gyermeke és négy unokája van. Legidősebb és legfiatalabb gyermeke között harminchat év a korkülönbség. Első felesége [[Egri Márta]] színésznő volt.<ref>{{Cite news|title=Borlovag lett Székhelyi József|url=http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/borlovag_lett_szekhelyi_jozsef/2334154/|work=delmagyar.hu|accessdate=2018-06-13|language=hu}}</ref> Közös lányuk Székhelyi Fruzsina, aki 1976-ban született.<ref>{{Cite web |url=http://www.borsonline.hu/aktualis/a-bors-a-szinesz-lanyatol-tudja-fajdalom-nelkul-halt-meg-szekhelyi-jozsef/158970 |title=A Bors a színész lányától tudja: Fájdalom nélkül halt meg Székhelyi József |accessdate=2019-01-27 |last=BorsOnline |work=www.borsonline.hu}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/szekhelyi-jozsef-csaladja-elete-felesegei-halal-gondolata/f9r8hqy |title=Így beszélt Székhelyi Józseffel való kapcsolatáról első felesége |accessdate=2019-01-27 |date=2018-08-31 |work=Blikk.hu |language=hu}}</ref> Második felesége ''Neumann Ilona'', táncos, táncpedagógus volt.<ref>{{Cite news|title=Házigazdánk: Székhelyi József|url=http://www.lakaskultura.hu/alomotthonok/hazigazdank-szekhelyi-jozsef-419/|work=Lakáskultúra magazin|accessdate=2018-06-13|language=hu-HU}}</ref> Harmadik felesége, ''Bakó Emese'', harminc évvel fiatalabb nála, akivel haláláig két kiskorú gyermeket neveltek.<ref>{{Cite news|title=Soha nem volt még ilyen szerelmes Székhelyi József|url=http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/soha-nem-volt-meg-ilyen-szerelmes-szekhelyi-jozsef/k7mm3dx|work=Blikk.hu|date=2017-09-18|accessdate=2018-06-13|language=hu-HU}}</ref><ref>{{Cite news|title=A magyar színésztől 25 év után váratlanul vált el a felesége - Az ügyvédje közölte vele|last=Violetta|first=Orbán|url=https://femina.hu/hazai_sztar/szekhelyi-jozsef-valas/|accessdate=2018-06-13|language=hu}}</ref> A legkisebb, Sára 2011-ben született. Bencét, felesége korábbi házasságából született fiát, nevére vette a színművész.<ref>{{cite web |title=Székhelyi József a nevére vette felesége kisfiát |url=http://www.stop.hu/bulvar/szekhelyi-jozsef-a-nevere-vette-felesege-kisfiat/1068530/ |publisher=stop.hu |date=2012-07-26 |accessdate=2014-12-15 |language=magyar |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160305172413/http://www.stop.hu/bulvar/szekhelyi-jozsef-a-nevere-vette-felesege-kisfiat/1068530/# |archivedate=2016-03-05 }}</ref><ref>{{cite web |title=Székhelyi József meglepő kijelentést tett gyerekeivel kapcsolatban |url=http://www.hir24.hu/bulvar/2014/07/07/szekhelyi-jozsef-meglepo-kijelentest-tett-gyerekeivel-kapcsolatban/ |publisher=hir24.hu |date=2014-07-07 |accessdate=2014-12-15 |language=magyar}}</ref>
2017 novemberében [[tüdőrák]]ot diagnosztizáltak a szervezetében, emiatt [[Kemoterápia|kemoterápiás kezeléseket]] kapott,<ref>''[https://www.nlcafe.hu/tv_sztarok/20171129/hamarosan-megkezdi-a-kemoterapiat-szekhelyi-jozsef/ Hamarosan megkezdi a kemoterápiát Székhelyi József]'' (nlcafe.hu, 2017.11.29)</ref><ref>''[http://hvg.hu/kultura/20171228_az_eleteert_harcol_kemoterapiara_jar_szekhelyi_jozsef Az életéért harcol, kemoterápiára jár Székhelyi József]'' (hvg.hu, 2017.12.28)</ref> 2018 júliusában gerincoperáción esett át,<ref>{{Cite news|title=Tüdődaganata miatt ismét megműtötték Székhelyi Józsefet|last=Györgyi|first=Kalas|url=https://index.hu/kultur/2018/07/20/szekhelyi_jozsefet_ismet_megmutottek_tudodaganata_miatt/|date=2018-07-20|accessdate=2018-07-21|language=hu}}</ref><ref>{{Cite news|title=Székhelyi József elárulta, mitől fél igazán|last=Kft.|first=New Wave Media Group|url=http://www.origo.hu/kultura/20180725-szekhelyi-jozsef-joshi-bharatnak-beszelt-a-felelmeirol.html|work=http://www.origo.hu/|accessdate=2018-07-31|language=hu}}</ref> augusztus 22-én elhunyt. Székhelyi Józsefet a [[Madách Színház]], [[Szeged]] önkormányzata és az Élet Menete Alapítvány saját halottjának tekinti.<ref>[http://www.origo.hu/kultura/20180823-vasarnap-temetik-el-szekhelyi-jozsefet.html Vasárnap búcsúztatják Székhelyi Józsefet] origo.hu 2018. augusztus 23.</ref>
