Wheldon az angliai Emberton-banEmbertonban született, autóversenyzői pályafutását gokartozással kezdte melyet apja finnanszírozottfinanszírozott és a motorsport versenyzést iskolai évei alatt is folytatta. A Bedford School-banSchoolban tanult a középiskolát 16 évesen végezte el de akkor már nagyon lefoglalta az autóversenyzés. NyíltkerekesNyílt kerekes versenyzésének kezdetén sokat rivalizált Jenson Button-alButtonnal, mielőtt amerikábaAmerikába ment volna versenyezni. Egyébként finnanszírozásifinanszírozási okok miatt is ment ki az EgyesűltEgyesült Államokba.<ref>{{cite news |url=http://www.independent.co.uk/sport/motor-racing/dan-wheldon-winning-at-monaco-would-be-great-but-its-nothing-next-to-the-indy-500-450237.html |title=Dan Wheldon: 'Winning at Monaco would be great, but it's nothing next to the Indy 500' |work=The Independent |location=London | date=25 May 2007 | accessdate=2010-04-30}}</ref> 1999-ben az EgyesűltEgyesült Államokba történt költözését követően a U.S. F2000 bajnokságban versenyzett, majd a Champ Car Atlantic-banAtlanticban és az Indy Lights-banLightsban is versenyzett.
