„Kovariancia” változatai közötti eltérés
[nem ellenőrzött változat] | [nem ellenőrzött változat] |
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor:
A '''kovariancia''' a [[valószínűségszámítás]] és a [[statisztika]] tárgykörébe tartozó tulajdonság ([[mennyiség]]), ami megadja két egymástól különböző változó együttmozgását.
Értéke <math>\operatorname{Cov}(X,Y)=E\left(\left(X-E(X)\right)\left(Y-E(Y)\right)\right)</math>, ahol
* <math>\operatorname{Cov}(X,Y) = \operatorname{E}(X \cdot Y - \mu Y - \nu X + \mu \nu), \,</math>
* <math>\operatorname{Cov}(X,Y) = \operatorname{E}(X \cdot Y) - \mu \operatorname{E}(Y) - \nu \operatorname{E}(X) + \mu \nu, \,</math>
|