Főmenü megnyitása

A Gauss-folyamat folytonos idejű sztochasztikus folyamat. Nevét Carl Friedrich Gaussról kapta, mivel szorosan kötődik a Gauss-eloszláshoz.

DefinícióSzerkesztés

Gauss-folyamatnak nevezünk egy   sztochasztikus folyamatot, ha teljesül az alábbi két tulajdonság:

  • folytonos trajektóriájú, azaz   a   leképezés (trajektória) folytonos.
  •   véges indexhalmazra   eloszlása többdimenziós normál eloszlás.

A Gauss-folyamatot meghatározza a várható érték függvénye, és a kovarianciafüggyvénye, előbbi  , utóbbi  .

Speciális Gauss-folyamatokSzerkesztés