Tevékenysége már az [[első világháború]]ra készülődés, illetve a háború idejére esett. A polgármesterrel közös munkálkodásuk révén valósulhatott meg szokatlanul rövid idő alatt a [[Sajó]] partján a járványkórház (kolerakórház), ahová 1914-ben és 1915-ben a frontról érkező sebesült katonákat szállították (a névtől függetlenül a területnek csak egy elkülönített része volt a fertőző betegeké, a nem fertőző sebesültek kezelését is a kórházban, annak másik részén oldották meg).
1917-ben kormányváltás volt: Tisza Istvánt [[EszterházyEsterházy Móric]] kormánya követte, így Tarnay Gyula is távozott. A felmentésről intézkedő levelet [[IV. Károly magyar király|IV. Károly]] nevében Sándor János küldte meg, 1917. június 14-i keltezéssel. A levélben arról is intézkedtek, hogy a főispáni munkát mindaddig lássa el, amíg utódjáról döntés nem születik. Tarnay főispáni munkálkodására jellemző, hogy még az ellenzéki ''Miskolci Estilap'' is elismeréssel írt róla: ''„…mindig leküzdötte a nehézségeket, amelyek a város ügyeinek előbbrevitele elé tornyosultak, s fáradhatatlanul tevékenykedett minden jó és szép megvalósítása érdekében. … Távozását nemcsak szűkebb környezete s politikai elvbarátai sajnálják, hanem mindazok, akik közelebbről ismerték.”'' Tarnay Gyula ezt követően még kétszer tért vissza a miskolci politikai életbe. 1917 novembere és 1918. október 31. között volt ismét főispán (valószínűleg összefüggésben a királyi levél átmenetiségre vonatkozó kitételével). A [[Magyarországi Tanácsköztársaság|Tanácsköztársaság]] idején három hónap fogházra ítélték, de három hét után szabadult, és hazatért Miskolcra. 1919. augusztus 5. és augusztus 17. között a megszálló románok felszólítására ismét ellátta a főispáni teendőket, és később azt írták e ténykedéséről: ''„…hatalmas befolyásával olyan atmoszférát teremtett ebben a városban, amilyenre sehol az országban akkor nem volt példa.”''
Tarnay Gyula [[Soltész Nagy Kálmán]], Miskolc korábbi legendás polgármestere lányát vette feleségül. 1929. augusztus 28-án hunyt el, hamvai az [[Avas#Avasi református temető|avasi református temetőben]] nyugszanak. Haláláról, temetéséről valamennyi helyi lap megrendüléssel emlékezett meg, és mind részletesen és elismeréssel tárgyalta a város, a megye érdekében kifejtett tevékenységét.
