„Valószínűség-eloszlás” változatai közötti eltérés
| [ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
1 forrás archiválása és 0 megjelölése halott linkként. #IABot (v2.0beta10) |
Vépi (vitalap | szerkesztései) korr sablon ki, nem volt szükséges |
||
1. sor:
A [[valószínűségszámítás]] elméletében a '''valószínűség-eloszlás''', a valószínűség-tömeg, a [[sűrűségfüggvény|valószínűség-sűrűség]] mind függvények, melyek leírják, hogy egy véletlenszerű változó milyen valószínűséggel vehet fel egy bizonyos értéket. A még pontosabb meghatározáshoz különbséget kell tennünk a diszkrét és a folytonos véletlenszerű (valószínűségi) változók között. Diszkrét esetben minden egyes lehetséges értékhez könnyen hozzárendelhetjük a valószínűséget: ha például egy hatoldalú kockával dobunk, akkor a hat érték előfordulásának a valószínűsége 1/6.
6 ⟶ 5 sor:
[[Fájl:Standard deviation diagram.svg|jobbra|bélyegkép|300px |Normális eloszlás]]
A kumulatív [[eloszlásfüggvény]] annak a valószínűségét adja meg, hogy egy valószínűségi változó nem lehet nagyobb egy adott értéknél: ez a
== Terminológia ==
Mivel a valószínűség-elméletet számos különböző területen alkalmazzák, a terminológia nem egységes, sőt néha zavaros.
A következő kifejezéseket használják mind a
* Valószínűség-tömeg, valószínűségi tömegfüggvény (v.t.f.): diszkrét valószínűségi változókra
17 ⟶ 16 sor:
* Valószínűség-sűrűség, valószínűségi sűrűségfüggvény (v.s.f.): leginkább folytonos valószínűségi változók esetén.
A következő fogalmak nem teljesen egyértelműek, vonatkozhatnak
* Valószínűségi eloszlásfüggvény: folytonos vagy diszkrét, nem-kumulatív vagy kumulatív
24 ⟶ 23 sor:
Végül:
* Valószínűség-eloszlás: vagy azonos a valószínűségi eloszlásfüggvénnyel, vagy valami alapvetőbb aktuális tömeg- vagy sűrűségfüggvény.
Alapvető kifejezések:
* [[Módusz]]: leggyakrabban előforduló érték. A módusz a statisztikai középérték-mutatók (medián, módusz, számtani átlag, harmonikus átlag, mértani átlag, négyzetes átlag) egyike.
80. sor:
Ezt a nyilvánvaló [[paradoxon]]t azzal a ténnyel oldhatjuk fel, hogy annak a valószínűsége, hogy ''X'' felvehet egy értéket a végtelen tartományban, mely egy intervallum, nem számítható ki (naivan) az egyes értékek valószínűségének összegezésével.
Formálisan minden értéknek infinitezimálisan kicsi a valószínűsége, mely
Ha ''X'' egy folytonos valószínűségi változó, akkor van valószínűségi sűrűségfüggvénye: ''ƒ''(''x''). Annak a valószínűsége, hogy ''X'' beleesik egy adott [''a'', ''b''] intervallumba:
117. sor:
== Véletlenszám-generálás ==
Gyakori probléma statisztikai szimulációknál ([[Monte Carlo-módszer]]) a
A legtöbb [[algoritmus]] a
Ezeket az ''X'' számokat átalakítják ''u''(''X'')-re, melyek kielégítik az adott ''f''(''u'') eloszlást.
| |||